Une conformité Shariah que vous pouvez auditer, pas seulement croire sur parole

Le résultat honnête, annoncé d'emblée

Aucune famille de règles livrée ne dégage un résultat net positif aux frais de preneur (taker) réellement payés sur Coinbase (~1,2 % par sens). Chaque règle de signal que keel livre a désormais été mesurée à ses réglages livrés sur 24 actifs, rejouée sur la v0.16.0 et tarifée au coût plausible du carnet propre à chaque actif : 0 configuration sur 240 n'a franchi le seuil. Pas une seule, aux frais que ce compte paie réellement.

Les frais ne sont pas tout le coût, et nous sous-estimions le reste. keel calcule l'écart de cotation de chaque actif à partir de sa propre liquidité — et lorsque nous l'avons enfin mesuré sur l'ensemble de l'univers, pas un seul des 24 actifs ne se négocie aux 5 points de base que supposaient nos chiffres antérieurs. L'éventail va de 1,1 à 36,8 fois ce plancher, avec une médiane proche de dix fois. Facturé honnêtement, le résultat médian de la matrice recule de 0,09 et la seule configuration qui paraissait positive disparaît. L'erreur de notre propre modèle de coûts était plus grande que la meilleure amélioration réelle qu'aucune de nos modifications de règle ait produite.

Cette correction atteint une affirmation que portait cette page ; nous la retirons donc ici, plutôt que de la corriger en silence. Nous disions que les règles se situent au point mort dans le quota mensuel sans frais — 14,9 % de trades gagnants pour un seuil d'équilibre de 14,88 %. Ce 14,88 % était calculé aux 5 points de base auxquels rien ne se négocie. Recalculé à l'écart que les actifs sont réellement censés payer — une médiane valant dix fois ce plancher — le point mort dans le quota s'établit à 20,5 %, face au même taux de 14,9 %. Soit environ cinq points et demi sous l'eau, à l'intérieur de la fenêtre que nous appelions le point mort. Le quota reste le terme le plus lourd du résultat — environ 14 points de seuil d'équilibre, davantage que toute modification que nous ayons apportée à une règle. Mais c'est la frontière entre nettement perdant et clairement perdant, non entre perdant et rentable.

Ce projet a pour objet la machinerie d'application, et la mesure honnête de ce qui la traverse — pas une promesse de gain. Chaque résultat est comparé à une référence simple, l'achat périodique (DCA), et les règles de référence ne la battent pas une fois les frais déduits. Nous préférons que vous l'appreniez dès la page d'accueil plutôt que de le découvrir par vous-même. Nous nous employons à améliorer les résultats des algorithmes et des stratégies, et nous rendrons compte de nos progrès.

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